Niðurstöður strategíu
~20%
Árleg ávöxtun
~1.15
Sharpe hlutfall
~0.49
Beta
Lágt
Max drawdown
Árangur er borinn saman við viðmið (breiðan vísitölusjóð). Talnagildi ráðast af tímabili, úrtaki og kostnaði; sjá PDF fyrir nákvæm borð og línurit.
Næturávöxtunarfrávik (e. Overnight Return Anomaly)
Verkefnið rannsakar næturávöxtunarfrávik í hlutabréfum og setur upp einfalt kerfi: veljum bréf með hæstu 20 daga meðaltals næturávöxtun, förum inn við lokun og lokum stöðum við opnun næsta dags. Bakprófanir sýna traustan árangur með hóflega áhættu – nánar í skýrslunni hér að neðan.
Skoðaðu kynninguna hér
Opnaðu skýrsluna ef þú vilt hlaða niður skjalinu.
Ef PDF forskoðun hleðst ekki á tækinu þínu, smelltu hér.